Блокчейн-аналитика: определение, история и перспективы развития

Первой криптовалюте — биткоину — всего 14 лет. По человеческим меркам — подросток. Изобретение Сатоши Накамото дало начало целой индустрии криптовалют, включающей в себя несколько секторов. Блокчейн-аналитика — хоть и не базовая, но чрезвычайно важная часть этой индустрии, которая помогает принятию криптовалют в обществе и со стороны государства. В этой статье рассмотрим, что такое блокчейн-аналитика и из каких направлений она состоит, сделав акцент на AML-аналитике.

Криптовалюты развиваются настолько быстро, что понятийный аппарат едва поспевает за реальностью. Приведенные ниже определения используются только для целей данной статьи и не претендуют на научную точность и полноту:

• Блокчейн-анализ — совокупность методов получения и обработки данных из записей в распределённом реестре (блокчейне).
• Блокчейн-аналитика — род деятельности и отрасль, использующая блокчейн-анализ и ряд связанных методов для подготовки данных с целью принятия решений в сфере блокчейна и криптовалют.
• Сервис (платформа) блокчейн-аналитики — информационная система, предоставляющая доступ к результатам блокчейн-аналитики.
• Аналитическая компания (в сфере блокчейна) — организация, занимающаяся блокчейн-аналитикой.

На практике понятие «блокчейн-аналитика» чаще всего применяется к анализу криптовалютных блокчейнов, хотя её методы можно использовать и для других видов распределенных реестров, в том числе непубличных. Просто на текущем этапе своего развития технология блокчейн преимущественно упоминается именно в контексте криптовалют.

В чем актуальность блокчейн-аналитики? Почему она выросла в отдельную отрасль, а аналитика банковских транзакций или, например, доменных адресов в Интернете — нет? Отметим несколько причин:

• Публичность криптовалютных блокчейнов: анализировать их может любой. Для сравнения, банковские транзакции не публичны — доступ к данным имеют только соответствующие подразделения самого банка.
• Ценность. Совокупная капитализация криптовалют превышает $1 триллион. Анализ этих данных даёт реальную возможность заработать или защититься от потерь.
• Децентрализация. Чтобы получить исчерпывающую информацию о банковской транзакции, можно обратиться к ее единоличному владельцу — банку. В блокчейне центрального агента нет, и данные нужно собирать самим.
• Анонимность (точнее — псевдонимность) криптовалют. Блокчейн содержит меньше информации, чем банковская транзакция. Регуляторы же действуют в привычной им парадигме традиционной финансовой системы: KYC – знай своего клиента, KYT — знай свою транзакцию. Блокчейн-аналитика помогает недостающую информацию восполнить.

Направления

Блокчейн-аналитика может применяться в разных целях. Это позволяет выделить несколько направлений:

Обозреватели (эксплореры) показывают данные блокчейна в удобном для пользователя интерфейсе. Это универсальные сервисы, которые могут использоваться для разных задач, но не являются оптимальными ни для одной. Они содержат минимум дополнительных (взятых не из блокчейна) данных. Их основное преимущество — бесплатность. Обозреватели бывают:

• специализированные на определенном блокчейне (https://etherscan.io/, https://explorer.solana.com/)
• универсальные, где можно посмотреть данные по разным блокчейнам (https://blockchair.com/, https://www.blockchain.com/explorer)

Аналитика рынка использует дополнительные данные экономического характера (цены, объемы торгов и т.д.). Многие из подобных платформ бесплатны, как и обозреватели (https://coinmarketcap.com/, www.coingecko.com), но существуют и коммерческие решения, направленные, в том числе, и на борьбу с рыночными манипуляциями (https://www.soliduslabs.com/, https://www.nansen.ai/).

Аудит смарт-контрактов — проверка смарт-контрактов на безопасность и соответствие заявленным целям. Такая услуга вострабована при запуске новых токенов. Популярными аудиторами являются, например, https://www.certik.com/, https://www.slowmist.com/ и другие.

AML-аналитика направлена на противодействие сокрытию и отмыванию незаконных доходов при помощи криптовалюты. В большинстве случаев именно это направление имеют в виду, когда говорят о «блокчейн-аналитике».

Приведенный перечень — не исчерпывающий. Отрасль развивается настолько быстро, что новое направление может появиться, пока готовится к публикации эта статья.

История AML-аналитики

Первые инструменты и методы AML-аналитики появились еще до того, как она стала самостоятельной отраслью. В начале 2010-х будущие лидеры рынка (Mt.Gox, Coinbase, Kraken, Bitfinex и др.) стали объектом повышенного внимания со стороны регуляторов с одной стороны и хакеров — с другой. Чтобы отстоять бизнес, биржам пришлось строить собственные подразделения финансовой безопасности и противодействия отмыванию средств.

Прорыв в отрасли произошел в соответствии с русской пословицей «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В феврале 2014 года приостановила торги, а вскоре заявила о банкротстве крупнейшая криптовалютная биржа Mt.Gox. Причиной стали многочисленные проблемы c безопасностью, позволявшие хакерам на протяжении нескольких лет выводить средства пользователей, а также неадекватное управление активами: достаточно сказать, что из 850 тыс. пропавших биткоинов (более $100 млн по тогдашнему курсу) 200 тыс. вскоре были «найдены» на старом забытом кошельке.

Одной из компаний, занимавшейся банкротством Mt.Gox и поиском пропавшей криптовалюты, стала американская криптобиржа Kraken. Используя опыт расследования, операционный директор Kraken Майкл Гронагер в ноябре 2014 года запустил собственный стартап в области AML-аналитики — компанию Chainalysis. Chainalysis (как и все пионеры блокчейн-аналитики) активно помогала ФБР и другим правоохранительным органам, налаживала диалог с регуляторами и быстро стала лидером отрасли.

Следующий, 2015 год стал периодом бурного развития AML-аналитики:

• Британская Elliptic привлекает $5 млн инвестиций и начинает стратегическое партнерство с американской биржей Coinbase.
• Chainalysis заключает свой первый контракт с ФБР на $9000 (в 2019 году оборот по госзаказам США достигнет $5 млн).
• Компания CipherTrace основана при поддержке министерства внутренней безопасности США.
• Люксембургский стартап Scorechain стал первым представителем отрасли в континентальной Европе.

Конкуренция между аналитическими компаниями стимулировала развитие. Первым направлением роста стала поддержка новых блокчейнов и альткойнов. Так, запустившийся в 2018 году калифорнийский стартап TRM Labs обрел своих первых клиентов благодаря поддержке ETH (в Chainalysis она появится только в 2019 году). Сегодня лидеры рынка декларируют поддержку крупнейших сетей (Bitcoin, Ethereum, BNB Chain) и сотен основанных на них криптовалют.

Второе направление развития — набор функций. С начала 2020-х в каждой аналитической AML-платформе присутствуют:

• Обозреватель, позволяющий найти транзакцию, кошелек и его владельца (сущность), узнать ее свойства и уровень риска.
• Программный интерфейс (API) для интеграции с другими ИТ системами и проверки риска транзакций и адресов в режиме реального времени.
• Визуализация с графовым представлением маршрутов движения криптовалюты для проведения детальных расследований.

Заметный след в AML-аналитике оставили выходцы с постсоветского пространства. Майнинговый конгломерат Bitfury с корнями в Прибалтике и на Украине запустил в 2018 году платформу Crystal, которая буквально за пару лет стала одним из самых известных брендов на рынке наряду с Chainalysis.

В 2019 появился еще один стартап с украинскими корнями — AMLBot. Новый сервис позволяет за несколько долларов заказать столько проверок, сколько нужно, и вместо сложных схем направляет пользователю простые отчеты через Telegram. В то время как стоимость подписки на полноценную AML-платформу достигает сотен тысяч долларов в год, бизнес-модель AMLBot помогает мелким и средним участникам крипторынка использовать достижения блокчейн-аналитики.

Ключевые игроки

Ниже перечислены самые известные бренды в области AML-аналитики блокчейна (в порядке выхода на рынок):

Помимо крупных игроков, предлагающих свой продукт на мировом рынке, в области блокчейн-аналитики работают несколько десятков компаний помельче:

• платформы, ориентированные на локальные рынки,
• компании, специализирующиеся на расследованиях и подготовке данных (разметки) для последующей продажи другим аналитическим компаниям.

Вызовы будущего

За последние годы блокчейн-аналитика достигла серьёзных успехов. Благодаря ей времена «дикого Запада» на рынке криптовалют образца 2010-х практически канули в Лету. Сегодня доля нелегального оборота по оценкам экспертов не превышает 0,5%. В сотрудничестве с аналитическими компаниями регуляторы внедряют требования AML (в российском варианте — ПОД/ФТ), проводят успешные расследования, ловят мошенников и возвращают похищенные средства. Но преступники, в свою очередь, адаптируются и изобретают новые приемы и схемы, что ставит перед отраслью новые вызовы.

Миксеры — специальные сервисы, которые смешивают криптовалюту из разных источников, чтобы запутать алгоритмы блокчейн-аналитики. Миксеры — ровесники аналитических компаний. Победить их пока не удалось: установить источник средств, прошедших через миксер, по-прежнему практически невозможно. Аналитические компании пошли другим путем: адреса миксеров выявляются по специфическим шаблонам поведения, а все средства, прошедшие через миксер, помечаются как высокорисковые.

Анонимные монеты. К самым популярным из них можно отнести Monero (появилась в 2014 году) и zCash (2016 год). Их техническая реализация направлена на сокрытие транзакций и делает алгоритмы блокчейн-аналитики бесполезными. Противодействие распространению таких монет идёт пока со стороны регуляторов: чтобы конвертировать в фиатную валюту, анонимные монеты приходится заводить на одну из регулируемых площадок. Там, в соответствии с требованиями KYC, будет установлена ваша личность, а крупные поступления анонимных монет могут вызвать вопросы. Однако с точки зрения блокчейн-аналитики задачу расследования движения анонимных монет еще предстоит решить.

Децентрализованные торговые площадки (DEX) работают в автоматическом режиме на основе смарт-контрактов. У них нет единого владельца или оператора, как у обычной централизованной биржи (CEX). Децентрализованная площадка, по сути, представляет собой программный протокол — а как применить требования регулятора к программному протоколу? Сейчас такие алгоритмы позволяют только менять одну криптовалюту на другую. Чтобы конвертировать крипту в фиат, придется завести ее на CEX — со всеми вытекающими последствиями. Тем не менее, в плане отслеживания движения средств через DEX-площадки аналитическим компаниям еще есть над чем работать.

Отдельной проблемой в последние годы становится юрисдикция самих аналитических компаний и их аффилированность с государственными структурами. Большинство фирм, занимающихся AML-аналитикой, находятся в западных странах и тесно взаимодействуют с американскими силовыми ведомствами, что порождает определенные трудности:

• Санкции, в том числе политические, становятся причиной разметки кошельков как высокорисковых. Работа с попавшим под санкции США кошельком будет затруднена на любых крупных площадках, соблюдающих требования AML.
• В 2022 году практически все аналитические компании из списка выше перестали обслуживать клиентов в России и Белоруссии.

Что касается России, здесь в сфере блокчейн-аналитики образовался некий вакуум. Заполнить его пытается, с одной стороны, государство с помощью разработки Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», а с другой — ряд стартапов. «Прозрачный блокчейн» несколько раз менял подрядчиков, сейчас находится в ведении МУМЦФМ, но пока в закрытом доступе только для госорганов. От успеха импортозамещения в блокчейн-аналитике напрямую зависит развитие крипторынка в РФ, а ее позиции в мировой индустрии криптовалют.